ЗАО ФИНАМ, Инвестиционный холдинг FINAM, брокер
Услуги Интернет-трейдинг Рынок и аналитика Обучение Регионы О компании ПИФы

Вернуться   Дистанционное обучение УЦ "Финам" > КУРС "БАЗОВЫЙ" > Технические индикаторы
Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.04.2009, 17:56   #1
stud45279
Участник ДО
 
Аватар для stud45279
 
Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Лампочка Индикаторы и гэпы

Какое влияние оказывают гэпы на большинство популярных индикаторов?
По личным наблюдениям и опытам - индикаторы начинают зашкаливать и дают ложные сигналы.

Чтобы нивелировать этот эффект думаю попробовать построить (в боте) график без Гэпов для торговли интрадей, но пока это еще на этапе планировария вот собственно сам вопрос :

Как Вы думаете, какая от этого может быть польза?
stud45279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 09:29   #2
Антон Иванов
Администратор
 
Регистрация: 13.09.2007
Адрес: Москва
Сообщения: 1,955
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от stud45279
Какое влияние оказывают гэпы на большинство популярных индикаторов?
По личным наблюдениям и опытам - индикаторы начинают зашкаливать и дают ложные сигналы.

Чтобы нивелировать этот эффект думаю попробовать построить (в боте) график без Гэпов для торговли интрадей, но пока это еще на этапе планировария вот собственно сам вопрос :

Как Вы думаете, какая от этого может быть польза?
А может вместо игнорирования учитывать гэпы? Ну, скажем, посмотреть на величину гэпа, потом посмотреть, как ведёт себя цена после гэпа. Возвращается ли к первоначальному уровню цена после гэпа? До какого уровня она доходит? Посмотреть на объёмы и т.д. Одним словом собрать статистику. Того и глядишь, может чего и накопаете.
Если хотите, можете начинать в этой ветке. Полагаю многие студенты присоединятся к Вашим начинаниям.
Антон Иванов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 20:44   #3
stud45279
Участник ДО
 
Аватар для stud45279
 
Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Москва
Сообщения: 24
По умолчанию

Идея в том, что после гэпа индикаторы шумят первые Х свечек (Х - период индикаторов), и если учесть, что торговля ведется только интрадей, то при этом цена акций отходит на второй план и ее можно сокращать на размер гэпа.
Таким образом мы получим ровные графики без гэпов с нормальными данными от индикаторов, а по какой цене будет производится торговля внутри дня - по Х или по Х+-константа - уже не повлияет на итог.
Никто не задумывался на этот счет? ;)

Учитывание гэпов полезно для торговли между днями, а изучение поведения цены после гэпа лучше оставить на совести торговой стратегии :)
stud45279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 13:39   #4
stud20120
Участник ДО
 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщения: 13
По умолчанию

Размышлял об этом.
Возможно подойти стоит так - вычислять ATR и при выходе цены за него вносит паправку на велечену изменения цены (не велечену выхода за atr). Поправку к цене накапливать. Период ATR брать достаточно большим и сглаживать чем-то запаздывающим, в крайнем случае EMA, но лучше и его как-нибудь замедлить.
stud20120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 23:26   #5
stud45279
Участник ДО
 
Аватар для stud45279
 
Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Москва
Сообщения: 24
По умолчанию

А что такое ATR?

Прикрутил к боту возможность рассчитывать индикаторы на графиках без гэпов, в целом, улучшение есть из-за увеличения временного диапазона торговли - раньше приходилось пропускать первые Х свечек (по периодам индикаторов).

Должно неплохо получиться со стратегиями, работающими на нескольких таймфреймах. Осталось за малым - придумать такую стратегию :)

На скринах примеры графика и индикаторов, с гэпом и без.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  scr_gap.gif
Просмотров: 697
Размер:	228.4 Кбайт
ID:	748  Нажмите на изображение для увеличения
Название:  scr_nogap.gif
Просмотров: 591
Размер:	230.6 Кбайт
ID:	749  
stud45279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 12:49   #6
stud20120
Участник ДО
 
Регистрация: 01.02.2009
Сообщения: 13
По умолчанию

ATR (Average True Range) - средний истинный диапазон. Грубо говоря, в каких границах гуляет цена.
stud20120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 13:24   #7
Эдуард Ракитин
Администратор
 
Аватар для Эдуард Ракитин
 
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: Москва
Сообщения: 1,706
По умолчанию

Вы можете воспользоваться поиском в форуме и найти сообщения на интересующую вас тему. Например, Средний истинный диапазон ATR обсуждался в следующих темах форума:

Дистанционное обучение УЦ "Финам" > Поиск на форуме > Результаты поиска
__________________
Для авторизации используйте логин/пароль с диска "Финам Класс 2" или логин/пароль, полученные после регистрации в системе Дистанционного обучения ФИНАМ.

Последний раз редактировалось Эдуард Ракитин, 20.05.2009 в 11:05.
Эдуард Ракитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 02:31   #8
stud45279
Участник ДО
 
Аватар для stud45279
 
Регистрация: 25.02.2009
Адрес: Москва
Сообщения: 24
По умолчанию

Насчет учитывания гэпов интересная мысль :)

На графике отображены гэпы сбера с декабря, получается, что их сумма равна 9 с небольшим рублей, а это около 30% от его цены.
Можно попробовать повергнуть его натиску индикаторов и придумать торговую стратегию.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название:  scr.gif
Просмотров: 462
Размер:	50.1 Кбайт
ID:	777  
stud45279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 12:08   #9
Эдуард Ракитин
Администратор
 
Аватар для Эдуард Ракитин
 
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: Москва
Сообщения: 1,706
По умолчанию

Вполне интересная мысль о построении стратегии на предпосылке о компансации большей части "накопленного" гэпа. Это нужно изучать, тестировать...
__________________
Для авторизации используйте логин/пароль с диска "Финам Класс 2" или логин/пароль, полученные после регистрации в системе Дистанционного обучения ФИНАМ.
Эдуард Ракитин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 18:22   #10
stud111035
Участник ДО
 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщения: 2
По умолчанию

Какая платформа у stud45279 изобр.на миниатюрах?
stud111035 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие индикаторы использовать? stud0520 Технические индикаторы 12 21.07.2011 13:28
технические индикаторы stud18701 Технические индикаторы 2 19.02.2009 08:33
Индикаторы stud7698 Технические индикаторы 9 08.02.2007 12:50
Техничечкие индикаторы Alexsandr Системы принятия решений 1 12.01.2007 10:14
индикаторы в transaq stud2275 Transaq 4 13.10.2006 10:09


Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.


2006 © Инвестиционная Компания "Финам"